PortfoliosLab logo
Hang Seng Index (^HSI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в Hang Seng Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14,035.33%
1,491.32%
^HSI (Hang Seng Index)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Hang Seng Index показал доход в 9.22% с начала года и 27.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hang Seng Index составила -2.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


^HSI

С начала года

9.22%

1 месяц

-6.14%

6 месяцев

6.93%

1 год

27.37%

5 лет

-1.71%

10 лет

-2.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^HSI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.82%13.43%0.78%-5.23%9.22%
2024-9.16%6.63%0.18%7.39%1.78%-2.00%-2.11%3.72%17.48%-3.86%-4.40%3.28%17.67%
202310.42%-9.41%3.10%-2.48%-8.35%3.74%6.15%-8.45%-3.11%-3.91%-0.41%0.03%-13.82%
20221.73%-4.58%-3.15%-4.13%1.54%2.08%-7.79%-1.00%-13.69%-14.72%26.62%6.37%-15.46%
20213.87%2.46%-2.08%1.22%1.49%-1.11%-9.94%-0.32%-5.04%3.26%-7.49%-0.33%-14.08%
2020-6.66%-0.69%-9.67%4.41%-6.83%6.38%0.69%2.37%-6.82%2.76%9.27%3.38%-3.40%
20198.11%2.47%1.46%2.23%-9.42%6.10%-2.68%-7.39%1.43%3.12%-2.08%7.00%9.07%
20189.92%-6.21%-2.44%2.38%-1.10%-4.97%-1.29%-2.43%-0.36%-10.11%6.11%-2.49%-13.61%
20176.18%1.63%1.56%2.09%4.25%0.41%6.05%2.37%-1.49%2.51%3.30%2.54%35.99%
2016-10.18%-2.90%8.71%1.40%-1.20%-0.10%5.28%4.96%1.39%-1.56%-0.63%-3.46%0.39%
20153.82%1.29%0.31%12.98%-2.52%-4.28%-6.15%-12.04%-3.80%8.60%-2.84%-0.37%-7.16%
2014-5.45%3.64%-3.00%-0.08%4.28%0.47%6.75%-0.06%-7.31%4.64%-0.04%-1.59%1.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ^HSI составляет 89, что ставит его в топ 11% среди indices на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ^HSI, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hang Seng Index (^HSI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ^HSI, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^HSI: 1.08
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино ^HSI, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^HSI: 1.48
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега ^HSI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^HSI: 1.22
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара ^HSI, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^HSI: 0.61
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина ^HSI, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^HSI: 3.00
^GSPC: 2.07

Hang Seng Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.08
0.43
^HSI (Hang Seng Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.92%
-10.94%
^HSI (Hang Seng Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Hang Seng Index показал максимальную просадку в 91.54%, зарегистрированную 10 дек. 1974 г.. Полное восстановление заняло 1698 торговых сессий.

Текущая просадка Hang Seng Index составляет 33.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.54%12 мар. 1973 г.45710 дек. 1974 г.169812 июн. 1981 г.2155
-65.18%31 окт. 2007 г.24227 окт. 2008 г.227616 янв. 2018 г.2518
-62.64%20 июл. 1981 г.3452 дек. 1982 г.7667 янв. 1986 г.1111
-60.05%8 авг. 1997 г.25013 авг. 1998 г.33824 дек. 1999 г.588
-55.7%29 янв. 2018 г.117231 окт. 2022 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hang Seng Index составляет 15.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.76%
14.17%
^HSI (Hang Seng Index)
Benchmark (^GSPC)